Combinação linear de previsões com ajuste numérico com programação não linear MINIMAX - Corrêa, Jairo Marlon; Neto, Anselmo Chaves; Teixeira Júnior, Luiz Albino; Carreno, Edgar Manuel; Faria, Álvaro E. (Revista Gestão da Produção Operações e Sistemas, 2016)
Este artigo propõe a combinação linear das previsões obtidas por três métodos de previsão (a saber, ARIMA,Amortecimento Exponencial e Redes Neurais Artificiais) cujos pesos adaptativos determinados por meio deum problema de programação não linear multiobjetivo, em que se busca minimizar, simultaneamente, asestatísticas: MAE, MAPE e MSE. Os resultados alcançados pela combinação proposta são comparados coma abordagem tradicional de combinação linear de previsões, onde os pesos adaptativos ótimos são determinadossomente pela minimização do MSE; com o método de combinação por média aritmética; e com osmétodos individuais.