Combinação linear de previsões com ajuste numérico com programação não linear MINIMAX

Autores

  • Jairo Marlon Corrêa UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná
  • Anselmo Chaves Neto UFPR – PR/Brasil
  • Luiz Albino Teixeira Júnior PUC-RJ – RJ/Brasil
  • Edgar Manuel Carreno UNIOESTE - PR/Brasil
  • Álvaro E. Faria The Open University - Department of Mathematics and Statistics

DOI:

https://doi.org/10.15675/gepros.v11i1.1322

Resumo

Este artigo propõe a combinação linear das previsões obtidas por três métodos de previsão (a saber, ARIMA,Amortecimento Exponencial e Redes Neurais Artificiais) cujos pesos adaptativos determinados por meio deum problema de programação não linear multiobjetivo, em que se busca minimizar, simultaneamente, asestatísticas: MAE, MAPE e MSE. Os resultados alcançados pela combinação proposta são comparados coma abordagem tradicional de combinação linear de previsões, onde os pesos adaptativos ótimos são determinadossomente pela minimização do MSE; com o método de combinação por média aritmética; e com osmétodos individuais.

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Publicado

2016-03-02

Como Citar

Corrêa, J. M., Neto, A. C., Teixeira Júnior, L. A., Carreno, E. M., & Faria, Álvaro E. (2016). Combinação linear de previsões com ajuste numérico com programação não linear MINIMAX. Revista Gestão Da Produção Operações E Sistemas, 11(1), 79. https://doi.org/10.15675/gepros.v11i1.1322

Edição

Seção

Artigos